„Už na začiatku sa vedelo, že tu pobudnem štyri roky. Môj odchod je však smutný. Je to ťažké, nikto nepočítal s prehrou,“ odpovedal Dunga na otázku ohľadne jeho budúcnosti pri reprezentačnom kormidle.
Štyridsaťšesťročný bývalý defenzívny stredopoliar nahradil v júli 2006, tesne po skončení svetového šampionátu v Nemecku, Carlosa Alberta Parreiru. Dunga bol kapitánom Brazílie pri zisku titulu na MS v roku 1994 a s kapitánskou páskou na ruke priviedol mužstvo o štyri roky neskôr až do finále, kde „Selecao“ podľahlo Francúzsku.
Jeho vymenovanie do funkcie hlavného kouča bolo prekvapujúcim rozhodnutím, keďže dovtedy nemal žiadne trénerské skúsenosti. Národný zväz sa rozhodol pre neho najmä z dôvodu, že hráčom v predchádzajúcom období chýbala disciplína a nasadenie. Jeho prvým rozhodnutím bolo vyhlásenie, že nepočíta so stálicami ako Cafu, Ronaldo či Roberto Carlos. Neskôr stratil trpezlivosť aj s Ronaldinhom, ktorého vynechal z nominácie na africký šampionát.
Dungov tím vyhral v roku 2007 turnaj Copa America a o dva roky neskôr triumfoval aj na Pohári konfederácií. Napriek tomu, že Brazília vyhrala juhoamerickú kvalifikačnú skupinu, mnohí fanúšikovia kritizovali fyzický a na protiútoky spoliehajúci sa štýl, ktorý Dunga naordinoval svojim zverencom.